Après avoir exercé divers métiers, Danny Kaye se tourne vers le music-hall en 1939. Tour à tour acteur chanteur danseur et ventriloque, il connaît son premier succès en 1941 dans Lady in the dark, en interprétant la chanson burlesque Tchaïkovski.
Remarqué pour son talent comique par le producteur Samuel Goldwyn, Danny Kaye débute avec succès au cinéma dans Un fou s'en va-t-en guerre (Elliot Nugent, 1944). Devenu le héros comique de nombre de films burlesques, il s'illustre dans Wonder Man (Bruce Humberstone, 1945), The kid from Brooklyn (Norman Z. McLeod, 1946) et La vie secrète de Walter Mitty (Norman Z. McLeod, 1947). Improvisateur de talent, comme le prouvent ses prestations dans Un grain de folie (Norman Panama, 1953) et Le bouffon du roi (Melvin Franck, 1955), Kaye s'essaie aussi dans des rôles plus sérieux (Moi et le colonel, Peter Glenville, 1957 ; La Folle de Chaillot, B. Forbes, 1968).
En 1955, Danny Kaye a réalisé un documentaire en forme de témoignage sur son voyage en Asie pour l'Unicef, Assignment for children. De 1963 à 1967, il assure le succès de l'émission hebdomadaire The Danny Kaye show.